подводим итоги

Результаты опроса про смысл метода event.Skip():
вариант "a" (передать событие другим обработчикам) - 2 голоса
вариант "b" (больше не обрабатывать событие) - 7 голосов
оба варианта подходят (или не подходят) - 2 голоса

А теперь внимание, правильный ответ:

http://wiki.wxwidgets.org/docbrowse.cgi/wxwin_wxevent.html#wxeventskip

wxEvent::Skip

void Skip(bool skip = true)

This method can be used inside an event handler to control whether further event handlers bound to this event will be called after the current one returns. Without Skip() (or equivalently if Skip(false) is used), the event will not be processed any more.

Т.е. чтобы в wxWidgets событие продолжало обрабатываться, я должен вызвать event.Skip()
Ненатуралы, блин.